切换至前期反弹幅度相对较小的大金融、中字头、红利板块，起到平滑净值曲线、控制组合回撤的作用。如果再度出现外部利空打压指数的情形，...原标题：【浙商策略廖静池】冲高回落波动增大，调结构、控回撤—A股市场运行周报第41期 ...

第一步，控制目标波动率。给组合戴上“紧箍咒”，利用大类资产之间的跷跷板效应，控制组合波动。换句话说就是根据自己的风险偏好...例如风险评价模型怎么用，市场风格如何判断，买卖点的仓位配置详细比例都是成功路上的绊脚石。...

简单来说，控制回撤指的是在投资过程中，尽量减少基金资产价值从峰值到低谷的下跌幅度。当市场出现波动或者不利情况时，基金净值可能会出现下跌。而控制回撤的目的就是要减轻这种下跌带来的损失，保护投资者的本金和已获得的...

[20250523]商品期权：期权指数普跌，波动抬升致双卖组合回撤较大 市场回顾 本报告针对商品期权进行综合分析。由于商品期权品种众多，部分品种市场规模较小，因此只对标的期货合约日均成交量超过20,000手的品种进行分析。期权...

不错的业绩+回撤修复时间较快+波动较小，这类固收+，绝对是很多人心目中的“梦中情基”吧~ ...作为有产业背景的基金经理，他相对来说更加务实，虽然是 TMT 研究出身，但是遭遇过 2016 年初的熔断后，他开始注重如何才能减少亏损，...

曾翰文坦言,相比公募基金,银行理财要在波动率相对较大的权益市场中实现中长期的价值投资,同时产品的风险收益特征、波动率要和客户的风险承受能力相匹配,...那么,在控制好目标波动率和回撤的基础上,如何提升理财产品的投资回报率?...

“固收+”产品即固定收益增强策略产品，以固定收益类资产为底仓获取基础收益，并在控制波动和回撤的前提下通过加资产、加策略的方法增厚收益（） 第7题 A.回撤小 B.波动低 C.收益相对稳定 D.成长性好 第8题 申银万国期货协利X...

波动性和收益性就像硬币的两面，关键要看回撤发生的逻辑。去年用上舆情监控工具后，我的认知发生了颠覆。有只重仓股突然...说到具体应对策略，我有三个实战经验：第一，永远把回撤控制放在收益预期前面，就像开车要先系安全带；...

表现稳定，回撤控制好的产品，对投资人上车时机的要求没那么高，更容易所见即所得。高性价比的CTA 投资中有个指标是 夏普比率，我们可以把它看做投资...2024年5月到7月，趋势策略回撤，但基本面策略表现好，回撤控制在3.5%以内。...

①择时、回撤控制与机动性构成利率债投资核心方法论；②团队管理中战术差异化与战略统一性并行提升抗风险能力。...面对未来，宝音坦言预测一至两个月的市场已属不易，但正是这种对不确定性的清醒认知，让其策略在波动中保持韧性。...